Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!

   

Achtung: Varianz der Portefeuillerendite ergibt sich nicht einfach als gewichtete Summe der einzelnen Varianzen. Kovarianz spielt wichtige Rolle.

Kovarianz der Renditen:

                       

mit der Korrelation der Einzelrenditen


Zur Erinnerung