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beta = Volatilität einer Anlage gegenüber dem Markt

beta = systematisches Risiko der Anlage = Cov (i,m)
                                Marktrisiko                         Var (m)

Korrelationskoeffizient     * Standardabweichung Anlage
                                                   Standardabweichung Markt

Korrelationskoeffizient = Standardabweichung Anlage/Markt

β > 1 bedeutet: das Wertpapier bewegt sich in größeren Schwankungen als der Gesamtmarkt
β = 1 bedeutet: das Wertpapier bewegt sich gleich dem Gesamtmarkt
β < 1 bedeutet: das Wertpapier bewegt sich weniger stark als der Gesamtmarkt.