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−Stationarität: Nahezu alle statistischen Verfahren verlangen stationäre, also sich nicht ändernde Randbedingungen; im Falle von Zeitreihen bedeutet Stationarität, dass die zugrundegelegte Verteilungsfunktion der Messwerte zeitlich konstant ist.
−Stationarität einer Zeitreihe liegt vor, wenn bestimmte Verteilungseigenschaften, wie z. B. Mittelwert, Varianz und Autokorrelationen, im Zeitverlauf konstant bleiben.

−Stationarität ist im Zusammenhang mit der Parameterschätzung sehr wichtig.
−Wenn die Stationarität eines Prozesses nicht mehr gegeben ist, da der Erwartungswert beispielsweise von der Zeit t abhängt und nicht mehr konstant ist, resultieren völlig unbrauchbare Werte.