CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!

Alle Oberthemen / BWL / Unternehmensführung / BWL C: VL Teil 2
68
Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 2/2
Nach dem Gesetz des einen Preises muss der gemeinsame Marktwert der Position des risikolosen Wertpapiers und des Wertpapiers A mit dem Preis der Indexinvestition übereinstimmen.
Die Position des risikolosen Wertpapiers bei einem risikolosen Zinssatz von 4% hat einen No-Arbitrage-Preis von €769.
Demzufolge beträgt der No-Arbitrage-Preis von Wertpapier A :                               1000-769 = 231
Dies impliziert eine erwartete Rendite von 30% und eine Risikoprämie von 26%.
Tags: No-Arbitrage-Preis, riskantes Wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 18
Neuer Kommentar
Karteninfo:
Autor: sundance
Oberthema: BWL
Thema: Unternehmensführung
Schule / Uni: KIT
Ort: Karlsruhe
Veröffentlicht: 12.04.2010

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English