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Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 2/2
| Nach dem Gesetz des einen Preises muss der gemeinsame Marktwert der Position des risikolosen Wertpapiers und des Wertpapiers A mit dem Preis der Indexinvestition übereinstimmen. | |
| Die Position des risikolosen Wertpapiers bei einem risikolosen Zinssatz von 4% hat einen No-Arbitrage-Preis von €769. | |
| Demzufolge beträgt der No-Arbitrage-Preis von Wertpapier A : 1000-769 = 231 | |
| Dies impliziert eine erwartete Rendite von 30% und eine Risikoprämie von 26%. |
Tags: No-Arbitrage-Preis, riskantes Wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 18
Quelle: IuF Teil 4, Folie 18
Karteninfo:
Autor: sundance
Oberthema: BWL
Thema: Unternehmensführung
Schule / Uni: KIT
Ort: Karlsruhe
Veröffentlicht: 12.04.2010