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+Lineare Verträge
+Exponentieller Nutzen (d.h. konstante absolute Risikoaversion)
+Normalverteilte Zufallsvariablen

-Einperiodenmodell
-Risikoneutralität des Prinzipals
-Risikoaversion des Agenten: u(w)=-exp(-r*w)
-Anstrengungsniveau des A = ; hidden action
-Ertrag des P: R(e)=
-verifizierbares P Outputmaß =
Störterm ist normalverteilt
Entlohnungsfkt linear
Vereinfachung: Ertrag linear, Kosten quad.