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All main topics / BWL / Unternehmensführung / BWL C: VL Teil 2

Dynamischer Verlauf von Anleihepreisen

Bei Betrachtung von Zeitpunkten kurz nach einer Kuponzahlung gilt
folgendes:

Bei konstantem risikolosem Zinssatz fallen im Zeitablauf diejenigen Anleihen im Wert, deren arbitragefreie Preise über dem Nennwert liegen.

Umgekehrt steigen bei konstantem risikolosem Zinssatz im Zeitablauf diejenigen Anleihen im Wert, deren arbitragefreie Preise unter dem Nennwert liegen.

Tags: dynamischer verlauf von anleihepreisen, kuponzahlung
Source: IuF Teil 4, Folie 25

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Flashcard info:

Author: sundance

Main topic: BWL

Topic: Unternehmensführung

School / Univ.: KIT

City: Karlsruhe

Published: 12.04.2010

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