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BWL C: VL Teil 2 (103 Karten)

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Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 1/2

Gegeben die Preise für das risikolose Wertpapier und die Indexinvestition, lassen sich die No-Arbitrage-Preise anderer risikobehafteter Wertpapiere bestimmen.
Eine Kombination des risikolosen Wertpapiers mit Wertpapier A erlaubt es, einen Zahlungsstrom zu generieren, der mit dem der Indexinvestition identisch ist

Tags: no-arbitrage-preis, riskantes wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 17

Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 2/2

Nach dem Gesetz des einen Preises muss der gemeinsame Marktwert der Position des risikolosen Wertpapiers und des Wertpapiers A mit dem Preis der Indexinvestition übereinstimmen.
Die Position des risikolosen Wertpapiers bei einem risikolosen Zinssatz von 4% hat einen No-Arbitrage-Preis von €769.
Demzufolge beträgt der No-Arbitrage-Preis von Wertpapier A : 1000-769 = 231
Dies impliziert eine erwartete Rendite von 30% und eine Risikoprämie von 26%.

Tags: No-Arbitrage-Preis, riskantes Wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 18

Kartensatzinfo:

Autor: sundance

Oberthema: BWL

Thema: Unternehmensführung

Schule / Uni: KIT

Veröffentlicht: 12.04.2010

Schlagwörter Karten:

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